FinLab 官方術語表
本頁面定義 FinLab 文檔使用的標準術語。
核心交易概念
| 中文 | 英文 | 代碼/API | 定義 | 範例 |
|---|---|---|---|---|
| 停損 | stop loss | stop_loss |
持倉虧損達一定比例時自動平倉 | stop_loss=0.1 表示虧損 10% 時出場 |
| 停利 | take profit | take_profit |
持倉獲利達一定比例時自動平倉 | take_profit=0.2 表示獲利 20% 時出場 |
| 進場 | entry | entry |
策略產生買入訊號的時點 | entry_signal = close > ma20 |
| 出場 | exit | exit |
策略產生賣出訊號的時點 | exit_signal = close < ma20 |
| 回測 | backtest | sim() |
使用歷史資料評估策略績效 | report = sim(position, resample='M') |
投資組合概念
| 中文 | 英文 | 代碼/API | 定義 | 範例 |
|---|---|---|---|---|
| 投資組合 | portfolio | Portfolio |
多個策略的集合 | portfolio = Portfolio({'策略A': (report1, 0.5), ...}) |
| 持倉 | position | position |
當前持有的股票及其權重 | position = close > ma20 |
| 再平衡 | rebalance | resample |
定期調整持倉權重至目標配置 | resample='M' 表示每月再平衡 |
資料結構
| 中文 | 英文 | 類別名稱 | 定義 | 範例 |
|---|---|---|---|---|
| 資料框架 | DataFrame | DataFrame |
pandas 的表格資料結構 | close = data.get('price:收盤價') |
| FinLab 資料框架 | FinlabDataFrame | FinlabDataFrame |
擴充 pandas DataFrame 的自訂類別 | 自動對齊、技術指標方法 |
績效指標
| 中文 | 英文 | API 欄位 | 定義 |
|---|---|---|---|
| 年化報酬率 | annual return | annual_return |
策略的年化收益率 |
| 夏普率 | Sharpe ratio | daily_sharpe |
風險調整後報酬，越高越好 |
| 最大回撤 | maximum drawdown | max_drawdown |
淨值從高點到低點的最大跌幅 |
避免使用的術語
| ❌ 避免 | ✅ 使用 | 原因 |
|---|---|---|
| 止損、止盈 | 停損、停利 | 容易混淆，且「停」更符合台灣用語 |
| dataframe | DataFrame | 首字母應大寫（遵循 pandas 官方） |
| 買入、賣出 | 進場、出場 | 買入/賣出較俚語化，進出場更專業 |
| 重新平衡、轉倉 | 再平衡 | 統一用詞 |
| back test | backtest | 遵循業界標準 |
中英文混合原則
- 技術術語優先使用英文：DataFrame、stop_loss、backtest
- 說明文字使用中文
- 首次提及加註英文：例如「停損（stop loss）」
- 代碼參數保持英文：
stop_loss=0.1（不寫成停損=0.1）