乖離率和財報濾網

策略說明

本策略結合價格動能與基本面篩選：

60 日動能：計算收盤價相對於 60 日前的漲幅，選出漲幅前 30 大的股票。
ROE 濾網：僅保留 ROE（股東權益報酬率）大於 0 的標的，排除虧損公司。

每月調整一次持股。

from finlab import data
from finlab.backtest import sim

# 下載 ROE 跟收盤價
roe = data.get("fundamental_features:ROE稅後")
close = data.get("price:收盤價")
position = ((close / close.shift(60)).is_largest(30) & (roe > 0))

# 回測，每月（M）調整一次
report = sim(position, resample="M", upload=False)
report.display()